对数收益率是对普通收益率泰勒级数展开得到的，t期的对数收益率是ln(Pt)-ln(Pt-1)，对数收益率一御芹般适用于时间间隔比较短的时候（因为是一阶泰勒级数逼近的，所以时间间隔大了误差游慧比较大）。对数收益率的好处是可以直接相加神拆答，比如t期到t+n期的对数收益率可以由Rt+R(t+1)+R(t+2)+...得到。
对数收益率怎么算
Simone
发布于 2023-12-23 01:07:08
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